TY  - GEN 
A1  - Jimenez-Gomez, Andres Eduardo
A1  - Melo-Velandia, Luis Fernando
DA  - 2014/07/07
PY  - 2014
UR  - https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6121
N2  - Las metodologias tradicionales utilizadas para calcular el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional usualmente modelan el primer y segundo momento de las series, suponiendo que el tercer y cuarto momento son constantes. En este documento se...
LA  - spa
PB  - Banco de la Republica
T3  - Borradores de Economia
JF  - Borradores de Economia; No. 834
M3  - Open Access
KW  - Valor en riesgo
KW  - Valor en riesgo condicional
KW  - Backtesting
KW  - Asimetria
KW  - Curtosis
T1  - Modelacion de la asimetria y curtosis condicionales : una aplicacion VaR para series colombianas
KW  - C51 - Model Construction and Estimation
KW  - C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection
KW  - G17 - Financial Forecasting and Simulation
KW  - Riesgo (Economia) -- Calculos -- Metodologia
KW  - Riesgo (Economia) -- Variables
KW  - C51 - Construccion de modelos y estimacion
KW  - G17 - Previsiones financieras y simulacion
KW  - C52 - Evaluacion, contraste y seleccion de modelos
DO  - https://doi.org/10.32468/be.834
L1  - https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/834.html
ER  -