TY  - GEN 
A1  - Echavarria, Juan Jose
A1  - Gonzalez-Gomez, Andres
A1  - Lopez-Enciso, Enrique Antonio
A1  - Rodriguez-Nino, Norberto
DA  - 2012/08/08
PY  - 2012
UR  - https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5773
N2  - En este documento se utiliza la metodologia FAVAR (factor augmented VAR) para evaluar el impacto de variaciones no esperadas en cuatro variables internacionales: las tasas de interes de corto plazo, el riesgo, el precio real del petroleo, el cafe y el...
AB  - This document uses the FAVAR (factor augmented VAR) methodology to evaluate the impact of unexpected variations in four international variables: short term interest rates, risk, the real price of oil, coffee and coal, and economic activity. Impulse...
LA  - spa
PB  - Banco de la Republica
T3  - Borradores de Economia
JF  - Borradores de Economia; No. 728
M3  - Open Access
KW  - Modelos FAVAR
KW  - Transmision internacional
KW  - Economia abierta
KW  - Identificacion de choques
KW  - Fluctuaciones y ciclos
T1  - Choques internacionales reales y financieros y su impacto sobre la economia colombiana
KW  - E32 - Business Fluctuations; Cycles
KW  - E37 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and Application
KW  - E50 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit: General
KW  - F41 - Open Economy Macroeconomics
KW  - Modelos FAVAR
KW  - Ciclos economicos
KW  - Tasas de interes
KW  - Apertura economica
KW  - Cafe -- Precios
KW  - Carbon -- Precios
KW  - E32 - Fluctuaciones economicas; Ciclos
KW  - E37 - Precios, fluctuaciones y ciclos economicos: Prediccion y simulacion; Modelos y aplicacion
KW  - E50 - Politica monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y credito: Generalidades
KW  - F41 - Macroeconomia de la economia abierta
DO  - https://doi.org/10.32468/be.728
L1  - https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/728.html
ER  -