TY  - GEN 
A1  - Leiton-Rodriguez, Karen Juliet
DA  - 2011/10/10
PY  - 2011
UR  - https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5689
N2  - La existencia de memoria de largo plazo en las series financieras implica que los retornos de un activo hoy pueden tener incidencia sobre los retornos futuros, incluso mas alla del corto plazo. En presencia de dicha memoria el horizonte de inversion...
LA  - spa
PB  - Banco de la Republica
T3  - Borradores de Economia
JF  - Borradores de Economia; No. 672
M3  - Open Access
T1  - Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodologia del rango reescalado : aplicacion a Colombia
KW  - G32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
KW  - G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates
KW  - G14 - Information and Market Efficiency; Event Studies; Insider Trading
KW  - G20 - Financial Institutions and Services: General
KW  - C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General
KW  - CAPM
KW  - Exponente de Hurst
KW  - Dependencia de largo plazo
KW  - Movimiento browniano fraccional
KW  - Analisis de rango reescalado
KW  - Inversiones -- Toma de decisiones -- Colombia
KW  - Riesgo (Economia) -- Colombia
KW  - G20 - Instituciones y servicios financieros: Generalidades
KW  - G32 - Politica de financiacion; riesgo financiero y gestion de riesgos; Estructura del capital y de la propiedad; Valor de empresa; fondo de comercio
KW  - G14 - Informacion y eficiencia del mercado; Estudios de casos; trafico de informacion privilegiada
KW  - C14 - Metodos semiparametricos y no parametricos: generalidades
KW  - G12 - Valoracion de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interes de bonos
DO  - https://doi.org/10.32468/be.672
L1  - https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/672.html
ER  -