TY  - GEN 
A1  - Hurtado-Guarin, Jorge Luis
A1  - Melo-Velandia, Luis Fernando
DA  - 2010/02/02
PY  - 2010
UR  - https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5603
N2  - En este articulo se propone una extension de la metodologia multivariada de desagregacion temporal de Di Fonzo [1990]. Esta supone que los errores de las series de alta frecuencia siguen un modelo VAR(1) en lugar de un proceso ruido blanco....
LA  - spa
PB  - Banco de la Republica
T3  - Borradores de Economia
JF  - Borradores de Economia; No. 586
M3  - Open Access
KW  - Desagregacion temporal
KW  - Restricciones de agregacion temporales y contemporaneas
T1  - Una metodologia multivariada de desagregacion temporal
KW  - C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
KW  - C51 - Model Construction and Estimation
KW  - E01 - Measurement and Data on National Income and Product Accounts (NIPA) and Wealth; Environmental Accounts
KW  - Desagregacion temporal
KW  - Modelo VAR
KW  - C51 - Construccion de modelos y estimacion
KW  - E01 - Medidas y datos sobre la renta y contabilidad nacional (CNE) y riqueza; Cuentas medioambientales
KW  - C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinamicas; Modelos dinamicos de tratamiento; procesos de difusion; representacion de espacios de estados
DO  - https://doi.org/10.32468/be.586
L1  - https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/586.html
ER  -