TY  - GEN 
A1  - Perez-Villalobos, Jhonatan
A1  - Mendoza-Gutierrez, Juan Carlos
DA  - 2010/02/02
PY  - 2010
UR  - https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5602
N2  - En el presente trabajo se muestra evidencia para rechazar la Hipotesis de Mercado Eficiente (HME) a traves de la anomalia efecto dia (day effect). Se utilizan dos aproximaciones: la primera, bajo el supuesto de normalidad, estima un modelo lineal que...
LA  - spa
PB  - Banco de la Republica
T3  - Borradores de Economia
JF  - Borradores de Economia; No. 585
M3  - Open Access
KW  - Eficiencia de mercado
KW  - Hipotesis de mercado eficiente
KW  - Metodos no parametricos
KW  - IGBC
KW  - Retornos
T1  - Efecto dia en el mercado accionario Colombiano: una aproximacion no parametrica
KW  - G14 - Information and Market Efficiency; Event Studies; Insider Trading
KW  - C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General
KW  - C13 - Estimation: General
KW  - Mercado de capitales -- Analisis estadistico -- Colombia
KW  - C13 - Estimacion: generalidades
KW  - G14 - Informacion y eficiencia del mercado; Estudios de casos; trafico de informacion privilegiada
KW  - C14 - Metodos semiparametricos y no parametricos: generalidades
DO  - https://doi.org/10.32468/be.585
L1  - https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/585.html
ER  -