TY  - GEN 
A1  - Leon-Rincon, Carlos Eduardo
DA  - 2009/08/08
PY  - 2009
UR  - https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5587
N2  - Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar  cambios direccionales en el precio del activo subyacente, sino que permiten valorar la volatilidad  de este.  En mercados desarrollados es posible identificar que...
LA  - spa
PB  - Banco de la Republica
T3  - Borradores de Economia
JF  - Borradores de Economia; No. 570
M3  - Open Access
KW  - Superficie de volatilidad (volatility surface)
KW  - Volatilidad implicita
KW  - Difusion con saltos (jump-diffusion)
KW  - Black y Scholes
KW  - Movimiento browniano
KW  - Opciones
KW  - IDXTES
KW  - IGBC
KW  - TRM
T1  - Una aproximacion teorica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a traves del modelo de difusion con saltos
KW  - G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates
KW  - C15 - Statistical Simulation Methods: General
KW  - G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing
KW  - Mercado de capitales -- Colombia -- Modelos econometricos
KW  - Volatilidad de la moneda -- Colombia -- Modelos econometricos
KW  - Sistema financiero -- Colombia
KW  - Volatilidad del dolar -- Colombia
KW  - Movimiento browniano -- Colombia
KW  - G12 - Valoracion de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interes de bonos
KW  - G13 - Valoracion de activos contingentes y de futuros
KW  - C15 - Metodos de simulacion estadistica: generalidades
DO  - https://doi.org/10.32468/be.570
L1  - https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/570.html
ER  -