TY  - GEN 
A1  - Huertas-Campos, Carlos Alfonso
DA  - 2005/11/11
PY  - 2005
UR  - https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5377
N2  - Este documento muestra evidencia de una relacion no lineal entre la Tasa de Cambio Real (TCR) de Colombia y sus fundamentales. Utilizando un modelo exponencial auto-regresivo de transicion suave (ESTAR), se encontro que la TCR bilateral de Colombia...
AB  - This document provides evidence of a nonlinear relationship between the Real Exchange Rate (RER) of Colombia and its fundamentals. Using an exponential smooth transition autoregressive model (ESTAR), it was found that there is a linear relationship...
LA  - spa
PB  - Banco de la Republica
T3  - Borradores de Economia
JF  - Borradores de Economia; No. 359
M3  - Open Access
KW  - Tasa de cambio real
T1  - Tasa de cambio real de Colombia: un enfoque empirico no lineal
KW  - F31 - Foreign Exchange
KW  - C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
KW  - Cambio exterior -- Colombia
KW  - Paridad del poder de compra -- Colombia
KW  - Tasa de cambio real -- Colombia
KW  - C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinamicas; Modelos dinamicos de tratamiento; procesos de difusion; representacion de espacios de estados
KW  - F31 - Tipos de cambio
DO  - https://doi.org/10.32468/be.359
L1  - https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/359.html
ER  -