TY  - GEN 
A1  - Melo-Velandia, Luis Fernando
A1  - Becerra-Camargo, Oscar Reinaldo
DA  - 2005/07/07
PY  - 2005
UR  - https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5361
N2  - En este documento se describen en detalle diversas metodologias que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo, VaR y el Expected Shortfall, ES.Los metodos...
LA  - spa
PB  - Banco de la Republica
T3  - Borradores de Economia
JF  - Borradores de Economia; No. 343
M3  - Open Access
KW  - Riesgo de mercado
KW  - Valor en riesgo
KW  - Expected shortfall
KW  - Teoria del valor extremo
KW  - Modelos GARCH
KW  - Backtesting
T1  - Medidas de riesgo, caracteristicas y tecnicas de medicion: una aplicacion del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia
KW  - C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection
KW  - C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
KW  - G10 - General Financial Markets: General
KW  - Tasa interbancaria -- Mediciones -- Metodologia -- Colombia -- 1995-2004
KW  - Riesgo (Economia) -- Mediciones -- Metodologia -- Colombia -- 1995-2004
KW  - Tasa interbancaria -- Metodos de simulacion -- Colombia -- 1995-2004
KW  - C52 - Evaluacion, contraste y seleccion de modelos
KW  - G10 - Mercados financieros en general: Generalidades
KW  - C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinamicas; Modelos dinamicos de tratamiento; procesos de difusion; representacion de espacios de estados
DO  - https://doi.org/10.32468/be.343
L1  - https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/343.html
ER  -