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Determinantes de la rentabilidad de los bancos en Colombia: ¿importa la tasa de cambio?
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Borradores de Economía; No. 556
Date published
2009-03-20
Date
2009-03-20
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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
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Abstract
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En este artículo se analizan los principales determinantes de la rentabilidad de los bancos comerciales en Colombia durante el período comprendido entre 01 de 2000 y 05 de 2007. Se estiman los efectos de los movimientos en la tasa de cambio peso dólar sobre dicha rentabilidad, tanto en un momento de tiempo, como en varios. El modelo estadístico planteado implica la utilización de la metodología de Series de Tiempo de Corte Transversal (Cross-Sectional Time-Series) robusta ante la autocorrelación y la heteroscedasticidad, frecuentes en este tipo de datos. Los resultados parecen indicar que los efectos acumulados de los movimientos en la tasa de cambio sobre el retorno de los activos bancarios son estadísticamente significativos, pero bastante reducidos.
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