Una aproximación dinámica a la medición del riesgo de mercado para los bancos comerciales en Colombia

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
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dc.audienceTeacherseng
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorMartínez-Amaya, Óscar Gonzalo
dc.creatorUribe-Gil, Jorge Mario
dc.date.accessioned2008-03-01T08:30:10Zeng
dc.date.available2015-12-06T08:30:10Zspa
dc.date.available2015-12-14T08:30:10Zspa
dc.date.available2017-10-24T08:30:10Zspa
dc.date.created2008-03-01spa
dc.date.issued2008-03eng
dc.descriptionEn este artículo se describe la metodología utilizada para la medición del riesgo de mercado llevada a cabo en el Reporte de Estabilidad Financiera, mediante el uso de técnicas dinámicas no sólo en la modelación de volatilidades sino también de correlaciones. La medida de Valor en Riesgo (VeR) se calculó individualmente para los bancos comerciales con periodicidad semanal entre febrero de 2003 y febrero de 2008. Los cálculos de los VeR estáticos y dinámicos muestran diferencias cuantitativas significativas en períodos de turbulencia, lo que resalta la importancia de las nuevas medidas de riesgo propuestas.spa
dc.format.extent14 páginas : gráficasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/2122spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2122spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la República de Colombiaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.31spa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financieraspa
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 31spa
dc.relation.numbertef 31eng
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/031.htmlspa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationArango, J.P., Arias, M., Gómez, E., Salamanca, D., Vásquez, D., (2005), “Estimación de los Requerimientos de Capital por Riesgo de Mercado”, Reporte de Estabilidad Financiera, Diciembre de 2005, pp. 88-99spa
dc.source.bibliographicCitationBasilea II (1996), “Admendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risk”, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Sección A.3, párrafo 12, ppspa
dc.source.bibliographicCitationEngle, R. (2002), “Dynamic Conditional Correlation- a Simple Class of Multivariate Generalized Autoregresive Heteroskedasticity Models”, Journal of Business and Economics Statistics, vol. 20, issue 3, pp 339-50spa
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:031spa
dc.subjectRiesgospa
dc.subjectMercado bancariospa
dc.subjectBancosspa
dc.subjectVolatilidadspa
dc.subjectColombiaspa
dc.subject.jelD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertaintyeng
dc.subject.jelE60 - Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook: Generaleng
dc.subject.jelG10 - General Financial Markets: Generaleng
dc.subject.jelspaD81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbrespa
dc.subject.jelspaE60 - Política macroeconómica, aspectos macroeconómicos de las finanzas públicas y perspectivas generales: Generalidadesspa
dc.subject.jelspaG10 - Mercados financieros en general: Generalidadesspa
dc.subject.keywordRiskeng
dc.subject.keywordBanking marketeng
dc.subject.keywordBankseng
dc.subject.keywordVolatilityeng
dc.subject.keywordColombiaeng
dc.subject.lembMercado financiero -- Colombia -- 2003-2008spa
dc.subject.lembRiesgo financiero -- Mediciones -- Colombia -- 2003-2008spa
dc.subject.lembEstabilidad financiera -- Colombia -- 2003-2008spa
dc.titleUna aproximación dinámica a la medición del riesgo de mercado para los bancos comerciales en Colombiaspa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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Temas de Estabilidad Financiera No. 31
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