¿Cómo caracterizar entidades sistémicas? : medidas de impacto sistémico para Colombia

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dc.audiencePolicymakersspa
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dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorLaverde, Marianaspa
dc.creatorGutiérrez-Rueda, Javierspa
dc.date.accessioned2012-03-01T08:30:10Zeng
dc.date.available2015-12-06T08:30:10Zspa
dc.date.available2015-12-14T08:30:10Zspa
dc.date.available2017-10-24T08:30:10Zspa
dc.date.created2013-03-01spa
dc.date.issued2012-03eng
dc.descriptionEste trabajo hace una contribución a la caracterización de las entidades sistémicas así como las vías mediante las cuales este riesgo se presenta en el sistema. Inicialmente, siguiendo la metodología propuesta por Zhou (2010), se estiman y analizan indicadores de riesgo sistémico para los establecimientos de crédito en Colombia y se estudia cuál es la relación de estas medidas con el tamaño de las entidades en el sistema y el nivel de interconexión en el mercado interbancario. Finalmente se realiza un ejercicio de estrés y se analiza el efecto del mismo en los indicadores de importancia sistémica calculados.spa
dc.format.extent31 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/2066spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2066spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la República de Colombiaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.65spa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financieraspa
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 65spa
dc.relation.numbertef 65eng
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/065.htmlspa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationArias, M., Mendoza, J. & Pérez-Reyna, D. (2010), ‘Applying covar to measure systemic market risk: The colombian case’, Temas de Estabilidad Financiera, Banco de la República.spa
dc.source.bibliographicCitationSaade Ospina, A. (2010), ‘Estructura de red del mercado electrónico colombiano (mec) e identificación de agentes sistémicos según criterios de centralidad’, Banco de la Republica, Temas de Estabilidad Financiera.spa
dc.source.bibliographicCitationZhou, C. (2010), ‘Are banks too big to fail? Measuring systemic importance of financial institutions’, Nederlandsche Bank and Erasmus University.spa
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:065spa
dc.subjectEstabilidad financieraspa
dc.subjectRiesgo Sistémicospa
dc.subjectTeoría del valor extremospa
dc.subjectEjercicio de estrésspa
dc.subject.jelG18 - General Financial Markets: Government Policy and Regulationeng
dc.subject.jelE58 - Central Banks and Their Policieseng
dc.subject.jelL51 - Economics of Regulationeng
dc.subject.jelspaG18 - Mercados financieros en general: Política pública y regulaciónspa
dc.subject.jelspaE58 - Bancos centrales y sus políticasspa
dc.subject.jelspaL51 - Economía de la regulaciónspa
dc.subject.keywordFinancial stabilityeng
dc.subject.keywordSystemic riskeng
dc.subject.keywordTheory of extreme valueeng
dc.subject.keywordStress exerciseeng
dc.subject.lembMercado financiero -- Colombiaspa
dc.subject.lembConcentración económica -- Colombiaspa
dc.subject.lembRiesgo (Economía) -- Colombiaspa
dc.title¿Cómo caracterizar entidades sistémicas? : medidas de impacto sistémico para Colombiaspa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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Temas de Estabilidad Financiera No. 65
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