El valor en riesgo ajustado por liquidez en Colombia

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Temas de Estabilidad Financiera ; No. 25

Date published

2007-03-01

Date

2007-03

Authors

González-Uribe, Juanita
Osorio-Rodríguez, Daniel Esteban

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spa
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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

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Abstract

Description

Se utiliza la metodología de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una versión multivariada de la metodología, la cual hace uso explícito de la correlación entre las puntas y los precios de mercado de distintos instrumentos.

JEL Codes

D81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty
G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
G29 - Financial Institutions and Services: Other

Temática

Keywords

Bancos , Riesgo , Precios , Volatilidad , Colombia

Keywords

Banks , Risk , Prices , Volatility , Colombia

Citation

URI

https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2053
 https://hdl.handle.net/20.500.12134/2053
 https://ideas.repec.org/p/bdr/temest/025.html
 https://doi.org/10.32468/tef.25

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Temas de Estabilidad Financiera

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