Un análisis de cointegración para el riesgo de crédito

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
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dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorGutiérrez-Rueda, Javier
dc.creatorVásquez-Escobar, Diego
dc.date.accessioned2008-09-09T08:30:10Zeng
dc.date.available2015-12-06T08:30:10Zspa
dc.date.available2015-12-14T08:30:10Zspa
dc.date.available2017-10-24T08:30:10Zspa
dc.date.created2008-09-09spa
dc.date.issued2008-09-09eng
dc.descriptionEs común en la literatura considerar el riesgo de crédito como una de las principales fuentes de inestabilidad del sistema financiero. Con el fin de evaluar la sensibilidad del riesgo de crédito ante cambios en algunas variables macroeconómicas y sus posibles efectos sobre la rentabilidad de los intermediarios del sistema, se realizan pruebas de stress por medio de multiplier analysis. Los resultados sugieren que los establecimientos de crédito son significativamente vulnerables ante cambios en la actividad económica y en la tasa de desempleo; y en menor medida ante cambios en la tasa de interés. Sin embargo, bajo escenarios extremos y poco probables, la reducción en la rentabilidad del sistema no supera el nivel de liquidación establecido por la regulación.spa
dc.format.extent19 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/2124spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2124spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la República de Colombiaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.35spa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financieraspa
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 35spa
dc.relation.numbertef 35eng
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/035.htmlspa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationAlves, I. (2004). “Sectoral fragility: factors and dynamics”. Bank for International Set- tlements, vol. 22, pp 450-80.spa
dc.source.bibliographicCitationDenton, F. (1971). “Adjustment of Monthly or Quarterly Series to Annual Total: An Approach based on Quadratic Minimization”. Journal of the American Statistical Association, Vol 66, pag 92-102spa
dc.source.bibliographicCitationWong J., Choi, K. and Fong, T. (2005). “A framework for macro stress testing the credit risk of banks in Hong Kong”. Hong Kong Monetary Authority Quarterly Bulletin, December 2005 .spa
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:035spa
dc.subjectRiesgo de créditospa
dc.subjectPruebas de stressspa
dc.subject.jelG32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwilleng
dc.subject.jelspaG32 - Política de financiación; riesgo financiero y gestión de riesgos; Estructura del capital y de la propiedad; Valor de empresa; fondo de comerciospa
dc.subject.keywordCredit riskeng
dc.subject.keywordStress testseng
dc.subject.lembRiesgo crediticio -- Colombia -- 2006-2008spa
dc.subject.lembInestabilidad financiera -- Colombia -- 2006-2008spa
dc.subject.lembRentabilidad bancaria -- Colombia -- 2006-2008spa
dc.titleUn análisis de cointegración para el riesgo de créditospa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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Description:
Temas de Estabilidad Financiera No. 35
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