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Regresión del cuantil aplicada al modelo de redes neuronales artificiales : una aproximación de la estructura Caviar para el mercado de valores colombiano
(2011-07)
Artículo. 2011
Existen diversas metodologías para calcular el valor en riesgo (VaR) que pretenden capturar principalmente el riesgo de mercado al que están expuestas las instituciones financieras. Siendo el modelo de valor en riesgo ...

Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 29. No. 64, edición especial Riesgos en la industria bancaria. Julio, 2011. Pág.: 62-109.
The risk-taking channel and monetary transmission mechanism in Colombia
(2011-07)
Artículo. 2011
La crisis financiera reciente ha advertido la necesidad de un mejor entendimiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria. El principal avance en esta dirección destaca la participación del sistema financiero ...

Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 29. No. 64, edición especial Riesgos en la industria bancaria. Julio, 2011. Pág.: 211-234.