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Informe especial de estabilidad financiera : riesgo de mercado - Marzo de 2016

dc.creatorJaulín-Méndez, Oscar Fernando
dc.creatorSegovia-Baquero, Santiago David
dc.date.created2016-08-09
dc.date.issued2016-08-09
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8964
dc.descriptionEn esta edición del Informe Especial de Riesgo de Mercado se analiza la exposición que tienen las entidades del sistema financiero colombiano ante variaciones en los precios de los títulos de deuda pública (TES), títulos de deuda emitidos por el sector real y financiero (deuda privada) y acciones en sus portafolios de inversiones, debido a que dichas fluctuaciones pueden afectar de manera significativa su balance y, por ende, influir en la estabilidad del sistema. Para lo anterior, el presente informe se divide en tres secciones. En la primera se presenta la dinámica reciente de los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, y se analiza el impacto que han tenido algunos eventos coyunturales que ha experimentado la economía colombiana sobre estos mercados; en la segunda, se analiza el efecto de los movimientos de mercado sobre las entidades del sistema financiero; por último, en la tercera sección se presentan algunos comentarios a manera de conclusión.
dc.format.extent9 páginas : gráficas, tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofReportes, Boletines e Informes
dc.relation.ispartofseriesInformes Especiales de Estabilidad Financiera
dc.relation.isversionofInformes Especiales de Estabilidad Financiera - Agosto de 2016.
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectDeuda pública
dc.subjectMercado financiero
dc.subjectBonos
dc.subjectMercado de deuda pública
dc.subjectColombia
dc.titleInforme especial de estabilidad financiera : riesgo de mercado - Marzo de 2016
dc.typeReport
dc.subject.jelD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty
dc.subject.jelH60 - National Budget, Deficit, and Debt: General
dc.subject.jelF65 - Economic Impacts of Globalization: Finance
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordPublic debt
dc.subject.keywordFinancial markets
dc.subject.keywordBonds
dc.subject.keywordPublic debt market
dc.subject.keywordColombia
dc.subject.lembRiesgo (Economía) -- Colombia -- 2015-2016
dc.subject.lembAcciones (Bolsa) -- Colombia -- 2015-2016
dc.subject.lembTransacciones financieras -- Colombia -- 2015-2016
dc.subject.lembInstituciones financieras -- Rentabilidad -- 2015-2016
dc.type.spaInforme
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaD81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbre
dc.subject.jelspaH60 - Presupuesto, déficit y deuda pública: Generalidades
dc.subject.jelspaF65 - Impactos económicos de la globalización: Finanzas
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.issn1692-4029
dc.source.bibliographicCitationChan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2016): ““Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations”. Journal of Econometrics, 137(2), 556-576.
dc.source.bibliographicCitationGamba S., O. Jaul´ın, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): “Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk”. Borradores de economía núm, 927, Febrero
dc.rights.ObjetoObjeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.
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dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/8964


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Nombre:
iepref_mar_3_2016.pdf
Tamaño:
220.3Kb
Formato:
PDF
Descripción:
IEEF - Riesgo de mercado
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