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Informe especial de estabilidad financiera : riesgo de mercado - Septiembre de 2015

dc.creatorJaulín-Méndez, Oscar Fernando
dc.creatorSegovia-Baquero, Santiago David
dc.creatorQuicazán-Moreno, Carlos Andrés
dc.date.created2015-09-01
dc.date.issued2015-09-01
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8962
dc.descriptionEn esta edición del Informe Especial de Riesgo de Mercado se analiza la exposición que tienen las entidades del sistema financiero colombiano ante variaciones en los precios de los títulos de deuda pública (TES) y privada (emisores nacionales) en su portafolio de inversiones, debido a que dichas fluctuaciones pueden afectar de manera significativa su balance y, por ende, influir en la estabilidad del sistema. Para lo anterior, el análisis se divide en tres secciones. En la primera se presenta un ejercicio de estrés siguiendo la metodología propuesta por el Comité de Basilea y el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) para cuantificar el riesgo asociado a un aumento repentino en las tasas de interés de los títulos; en la segunda, se caracteriza la participación de inversionistas internacionales en el stock de títulos de deuda pública; y por ´ultimo, como complemento a los análisis previos, se presenta la medida de valor en riesgo (VaR) de los TES para el sistema.
dc.format.extent7 páginas : gráficas, tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofReportes, Boletines e Informes
dc.relation.ispartofseriesInformes Especiales de Estabilidad Financiera
dc.relation.isversionofInformes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2015.
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectDeuda pública
dc.subjectCrédito
dc.subjectRiesgo
dc.subjectMercado de deuda pública
dc.subjectColombia
dc.titleInforme especial de estabilidad financiera : riesgo de mercado - Septiembre de 2015
dc.typeReport
dc.subject.jelD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty
dc.subject.jelH60 - National Budget, Deficit, and Debt: General
dc.subject.jelF65 - Economic Impacts of Globalization: Finance
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordPublic debt
dc.subject.keywordCredit
dc.subject.keywordRisk
dc.subject.keywordPublic debt market
dc.subject.keywordColombia
dc.subject.lembRiesgo (Economía) -- Colombia -- 2015
dc.subject.lembInversiones extranjeras -- Colombia -- 2015
dc.subject.lembTítulos de deuda pública -- Precios -- Colombia -- 2015
dc.subject.lembDeuda pública -- Características -- Colombia -- 2015
dc.type.spaInforme
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaD81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbre
dc.subject.jelspaH60 - Presupuesto, déficit y deuda pública: Generalidades
dc.subject.jelspaF65 - Impactos económicos de la globalización: Finanzas
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.issn1692-4029
dc.source.bibliographicCitationBasel Committee on Banking Supervision (2004). “Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk”. Bank for International Settlements paper, July.
dc.source.bibliographicCitationJP Morgan (1996) “Technical Document”. JP Morgan, cuarta edición, diciembre.
dc.source.bibliographicCitationNathali Cardozo, Alfredo Hincapie, Kimberly Rojas (2014)., “Análisis del impacto en Colombia de la recomposición de los índices de JP Morgan de deuda local de países emergentes”. Reportes del emisor núm, 179, Abril.
dc.rights.ObjetoObjeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.
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dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/8962


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Size:
276.7Kb
Format:
PDF
Description:
IEEF - Riesgo de mercado
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