Informe especial de estabilidad financiera : riesgo de liquidez - Marzo de 2015
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Marzo de 2015.
Fecha de publicación
2015-03-01Fecha última actualización
2015-03-01Identificador
1692-4029Idioma del documento
spaMétricas alternativas
Resumen
En este informe se analizan aspectos del riesgo de liquidez del sistema financiero concernientes a la volatilidad de los precios y al grado de negociación del segundo activo más importante de los Establecimientos de Crédito después de la cartera. Asimismo, se construyen algunos indicadores con el objetivo de identificar las características de la interacción de los agentes que participan en el Mercado Electrónico Colombiano (MEC) y se presentan los resultados del indicador de exposición de corto plazo por moneda (IEM), el cual mide los potenciales desfases entre los activos líquidos y las obligaciones por moneda de los intermediarios del mercado cambiario que consolidan.
En la primera sección se analiza la liquidez de los instrumentos más utilizados mediante su bid ask spread (bas). Luego se estima el valor en riesgo ajustado por liquidez (VaR-L) para el portafolio en TES de las entidades del sistema financiero, y se compara con el comportamiento de este indicador en una situación de baja liquidez en el mercado. En la tercera sección se observa la interacción de los agentes en el MEC usando redes e indicadores de centralidad. Finalmente, se
presenta un análisis del IEM y sus principales componentes.
Códigos JEL
Palabras clave
Keywords
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8957https://hdl.handle.net/20.500.12134/8957
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