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Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real : un enfoque FAVAR

dc.contributor.editorGómez-González, José Eduardo
dc.contributor.editorOjeda-Joya, Jair N.
dc.creatorCabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander
dc.creatorMelo-Velandia, Luis Fernando
dc.creatorParra-Amado, Daniel
dc.date.created2015-11-01
dc.date.issued2015-11
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6629
dc.descriptionSe estudia el riesgo de los sistemas financieros, utilizando el modelo Favar y el CoFaR, en Colombia sobre los diferentes sectores de la economía colombiana.
dc.format.extent34 páginas : gráficas, tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofCapítulos de libro
dc.relation.ispartofseriesCapítulos de libro Banco de la República
dc.relation.isversionofCapítulo 17. Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real : un enfoque FAVAR. Pág.:525-558
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectRiesgo
dc.subjectPrecios
dc.subjectAcciones
dc.subjectModelos
dc.subjectColombia
dc.titleRelación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real : un enfoque FAVAR
dc.title.alternativePolítica monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas
dc.typeBook Part
dc.subject.jelF43 - Economic Growth of Open Economies
dc.subject.jelD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty
dc.subject.jelB22 - Macroeconomics
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordRisk
dc.subject.keywordPrices
dc.subject.keywordBank stocks
dc.subject.keywordModels
dc.subject.keywordColombia
dc.subject.lembModelo Favar
dc.subject.lembRiesgo (Economía)
dc.subject.lembCrecimiento económico-Colombia-2008-2013
dc.subject.lembRiesgo (Economía)-Colombia-2008-2013
dc.subject.lembMacroeconomía
dc.type.spaCapítulos de libro
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaB22 - Macroeconomía
dc.subject.jelspaD81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbre
dc.subject.jelspaF43 - Crecimiento económico de economías abiertas
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.ispartofbooktitlePolítica monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas
dc.relation.isbn9789586643146
dc.source.bibliographicCitationAcemoglu, D.; Ozdaglar, A.; Tahbaz-Salehi; A. (2013)."Systemic Risk and Stability in Financial Networks", working paper, núm. 18727, National Bureau of Economic Research
dc.source.bibliographicCitationAcharya, V. (2009). " A Theory of Systemic Risk and Design of Prudential Bank Regulation", Journal of Financial Stability, vol. 5, núm. 3, pp. 224-255
dc.source.bibliographicCitationAdrian, T.: Brunnermeier, M. (2011). "Covar", working paper, número 17454, National Bureau of Economic Research
dc.subject.temaPolítica monetaria y banca central
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2015-11-525-558.html
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/6629
dc.creator.firmaDaniel Parra-Amado
dc.creator.firmaLuis Fernando Melo-Velandia
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:bdrcap:2015-11-525-558


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17. Relación entre el riesgo ...
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