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Un modelo de alerta temprana para la predicción de auges de crédito usando los agregados macroeconómicos

dc.contributor.editorOjeda-Joya, Jair N.
dc.contributor.editorGómez-González, José Eduardo
dc.creatorSánchez, Daniela
dc.creatorSkandalis, Daphné
dc.creatorGonzález-Gómez, Andrés
dc.creatorGuarín-López, Alexander
dc.date.created2015-11-01
dc.date.issued2015-11
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6621
dc.descriptionDescripción de un modelo de alerta temprana para la predicción del auge de crédito usando los agregados macroeconómicos. Se hace un estudio comparado de las probabilidades de crédito en diferentes países y se evalúan los resultados.
dc.format.extent23 páginas : gráficas, tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofCapítulos de libro
dc.relation.ispartofseriesCapítulos de libro Banco de la República
dc.relation.isversionofCapítulo 9. Un modelo de alerta temprana para la predicción de auges de crédito usando los agregados macroeconómicos. Pág.:277-299
dc.relation.urihttp://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll18/id/319
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectPréstamos
dc.subjectEconometría
dc.subjectAgregados
dc.subjectCrecimiento
dc.subjectEconomía
dc.titleUn modelo de alerta temprana para la predicción de auges de crédito usando los agregados macroeconómicos
dc.title.alternativePolítica monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas
dc.typeBook Part
dc.subject.jelB22 - Macroeconomics
dc.subject.jelE50 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit: General
dc.subject.jelC19 - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General: Other
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordLoans
dc.subject.keywordEconometrics
dc.subject.keywordAggregate
dc.subject.keywordGrowth
dc.subject.keywordEconomy
dc.subject.lembCrédito-Pronósticos-Modelos
dc.subject.lembCrédito-1998-2010
dc.subject.lembCrédito-Probabilidades-Estudios comparados-1998-2010
dc.subject.lembMacroeconomía-1998-2010
dc.type.spaCapítulos de libro
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaC19 - Métodos econométricos y estadísticos y metodología: generalidades: Otros
dc.subject.jelspaE50 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito: Generalidades
dc.subject.jelspaB22 - Macroeconomía
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.ispartofbooktitlePolítica monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas
dc.relation.isbn9789586643146
dc.source.bibliographicCitationBarajas, A.; Dell"Ariccia, G.; Levchenko A. (2007). "Credit crisis: the good, the bad and the ugly" (mimeo), FMI.
dc.source.bibliographicCitationBrooks, S.; Friel, N.; King, R. (2003). "Classical Model Selection Via Simulated Annealing", Journal of the Royal Statistical Society, vol. 65, núm 2, pp. 503-520.
dc.source.bibliographicCitationCottarelli, C.; Vladkova, I.; Dell''Ariccia, G. (2005). "Early Birds, Late Risers, and Sleeping Beauties: Bank Credit Growth to The Private Sector in Central and Eastern Europe and in The Balkans, Journal of Banking & Finance, vol. 29, núm. 1, pp. 83-104.
dc.subject.temaPolítica monetaria y banca central
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2015-11-277-299.html
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/6621
dc.creator.firmaAlexander Guarin
dc.creator.firmaAndres Gonzalez
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:bdrcap:2015-11-277-299


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Nombre:
9. Un modelo de alerta temprana ...
Tamaño:
312.6Kb
Formato:
PDF
Descripción:
Capítulo 9
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