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Nonlinear pass-through of exchange rate shocks on inflation : a bayesian smooth transition VAR approach
| dc.creator | Rincón-Castro, Hernán |
| dc.creator | Rodríguez-Niño, Norberto |
| dc.date.created | 2016-03-02 |
| dc.date.issued | 2016-03-02 |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6241 |
| dc.description.abstract | Determining the exchange rate pass-through on inflation is a necessity for central banks as well as for firms and households. This is an apparently easy and intuitive task, but it faces high complexity and uncertainty. This paper examines the nature of th |
| dc.format.mimetype | |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Banco de la República |
| dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
| dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía |
| dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 930 |
| dc.rights.accessRights | Open Access |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| dc.title | Nonlinear pass-through of exchange rate shocks on inflation : a bayesian smooth transition VAR approach |
| dc.type | Working Paper |
| dc.subject.jel | C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection |
| dc.subject.jel | F31 - Foreign Exchange |
| dc.subject.jel | E31 - Price Level; Inflation; Deflation |
| dc.subject.jel | E52 - Monetary Policy |
| dc.subject.jel | C51 - Model Construction and Estimation |
| dc.subject.keyword | Exchange rate pass-through |
| dc.subject.keyword | Pricing along the distribution chain |
| dc.subject.keyword | Endogeneity |
| dc.subject.keyword | Nonlinearity |
| dc.subject.keyword | Asymmetry |
| dc.subject.keyword | Logistic smooth transition VAR (LST-VAR) |
| dc.subject.keyword | Bayesian approach |
| dc.subject.lemb | Inflación |
| dc.subject.lemb | Política monetaria |
| dc.subject.lemb | Tipos de cambio |
| dc.subject.lemb | Incertidumbre (Economía) |
| dc.type.spa | Documentos de trabajo |
| dc.rights.spa | Acceso abierto |
| dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
| dc.subject.jelspa | C51 - Construcción de modelos y estimación |
| dc.subject.jelspa | C52 - Evaluación, contraste y selección de modelos |
| dc.subject.jelspa | E52 - Política monetaria |
| dc.subject.jelspa | F31 - Tipos de cambio |
| dc.subject.jelspa | E31 - Nivel de precios; Inflación; Deflación |
| dc.type.hasversion | Published Version |
| dc.coverage.sucursal | Bogotá |
| dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.930 |
| dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. |
| dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/930.html |
| dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6241 |
| dc.creator.firma | Hernán Rincón-Castro |
| dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:borrec:930 |
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