dc.creator	Pérez-Villalobos, Jhonatan
dc.creator	León-Rincón, Carlos Eduardo
dc.creator	Mariño, Ricardo
dc.date.created	2015-02-23
dc.date.issued	2015-02-23
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6156
dc.description	Con base en las métricas propias utilizadas para el análisis de redes complejas e información transaccional, este trabajo permite realizar una caracterización del mercado spot peso/dólar y forward peso/dólar colombiano. En particular, es posible establecer que estos pueden ser catalogados como redes de estructura jerárquica donde un reducido grupo de Intermediarios del Mercado Cambiario centrales (periféricas) poseen una gran (pequeña) porción tanto del número de transacciones como del monto promedio negociado. Dichos resultados sugieren que ambos mercados: (i) son robustos ante la extracción aleatoria de participantes; (ii) son frágiles ante la extracción determinística de participantes centrales; y (iii) la mejor manera de "inmunizar" (i.e. la intensidad de la regulación, supervisión y seguimiento) de manera óptima los mercados es enfocarse en los participantes centrales. Adicionalmente, este trabajo resalta el papel que tiene la infraestructura financiera del país como generador de información estandarizada y confiable de mercado, la cual puede ser considerada como insumo en la toma de decisiones que involucran a las entidades involucradas en las funciones de la regulación, supervisión y seguimiento de los mercados financieros.
dc.format.mimetype	PDF
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Banco de la República
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 867
dc.rights.accessRights	Open Access
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject	Minimal spanning tree
dc.subject	Análisis de redes
dc.subject	Centralidad
dc.subject	Power-law
dc.title	Aproximación a la estructura del mercado cambiario colombiano desde el análisis de redes
dc.type	Working Paper
dc.subject.jel	D85 - Network Formation and Analysis: Theory
dc.subject.jel	G2 - Financial Institutions and Services
dc.subject.jel	E42 - Monetary Systems; Standards; Regimes; Government and the Monetary System; Payment Systems
dc.subject.lemb	Cambio exterior -- Colombia
dc.subject.lemb	Mercado cambiario -- Colombia
dc.type.spa	Documentos de trabajo
dc.rights.spa	Acceso abierto
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspa	E42 - Sistemas monetarios; Patrones; Regímenes; Gobierno y sistema monetario; Sistemas de pago
dc.subject.jelspa	G2 - Instituciones y servicios financieros
dc.subject.jelspa	D85 - Formación de redes y análisis: teoria
dc.type.hasversion	Published Version
dc.coverage.sucursal	Bogotá
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.867
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/867.html
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/012583.html
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/6156
dc.creator.firma	Carlos León
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:867
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:012583

Aproximación a la estructura del mercado cambiario colombiano desde el análisis de redes

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