dc.creator	Franco, Juan Pablo
dc.creator	Gómez-González, José Eduardo
dc.creator	Ojeda-Joya, Jair N.
dc.creator	Torres-Gorron, Jhon Edwar
dc.date.created	2014-05-21
dc.date.issued	2014-05-21
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6110
dc.description	En este trabajo realizamos pruebas de detección y migración de burbujas en los precios de vivienda, divisas y acciones para un conjunto de siete países. Este conjunto de países incluye desarrollados y emergentes que se caracterizan por tener buena información histórica de precios de vivienda. Nuestros resultados indican que este tipo de comportamiento exuberante de los precios es más común en el mercado de vivienda que en el de divisas o acciones. Adicionalmente, encontramos evidencia de migración de burbujas dentro de los países analizados.
dc.format.mimetype	PDF
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Banco de la República
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 823
dc.rights.accessRights	Open Access
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject	Burbujas financieras
dc.subject	Comportamiento explosivo
dc.subject	Mercado de vivienda
dc.subject	Mercado accionario
dc.subject	Mercado de divisas
dc.title	Burbujas en precios de activos financieros : existencia, persistencia y migración
dc.type	Working Paper
dc.subject.jel	G01 - Financial Crises
dc.subject.jel	G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates
dc.subject.jel	C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes
dc.subject.lemb	Burbuja del mercado de valores, 1995-2000
dc.subject.lemb	Burbuja inmobiliaria
dc.subject.lemb	Vivienda -- Precios -- Estudios comparados
dc.subject.lemb	Mercado cambiario
dc.type.spa	Documentos de trabajo
dc.rights.spa	Acceso abierto
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspa	C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión
dc.subject.jelspa	G01 - Crisis financiera
dc.subject.jelspa	G12 - Valoración de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interés de bonos
dc.type.hasversion	Published Version
dc.coverage.sucursal	Bogotá
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.823
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/823.html
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/6110
dc.creator.firma	Jair N. Ojeda-Joya
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:823

Burbujas en precios de activos financieros : existencia, persistencia y migración

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