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Fragilidad Bancaria en Colombia: Un Análisis Basado en las Hojas de Balance
dc.creator | Lozano-Espitia, Luis Ignacio |
dc.creator | Guarín-López, Alexander |
dc.date.created | 2014-06-03 |
dc.date.issued | 2014-06-03 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6099 |
dc.description.abstract | In this paper, we study the empirical relationship between credit funding sources and the financial vulnerability of the Colombian banking system. We propose a statistical model to measure and predict banking-fragility episodes associated with credit fun |
dc.format.mimetype | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía |
dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 813 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Ciclo del crédito |
dc.subject | Estabilidad financiera |
dc.subject | Hoja de balance |
dc.subject | Modelo de regresión logística |
dc.subject | Promedio Bayesiano de modelos |
dc.title | Fragilidad Bancaria en Colombia: Un Análisis Basado en las Hojas de Balance |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jel | C23 - Single Equation Models; Single Variables: Panel Data Models; Spatio-temporal Models |
dc.subject.jel | C11 - Bayesian Analysis: General |
dc.subject.jel | C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection |
dc.subject.jel | C53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methods |
dc.subject.jel | G01 - Financial Crises |
dc.subject.jel | G20 - Financial Institutions and Services: General |
dc.subject.jel | G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages |
dc.subject.lemb | Sistema bancario -- Colombia -- 1996-2013 |
dc.subject.lemb | Estabilidad financiera -- Colombia -- 1996-2013 |
dc.subject.lemb | Crédito -- Colombia -- 1996-2013 |
dc.subject.lemb | Instituciones financieras -- Balances -- Colombia -- 1996-2013 |
dc.type.spa | Documentos de trabajo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | G01 - Crisis financiera |
dc.subject.jelspa | G20 - Instituciones y servicios financieros: Generalidades |
dc.subject.jelspa | G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas |
dc.subject.jelspa | C23 - Modelos uniecuacionales; variables simples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio-temporales |
dc.subject.jelspa | C11 - Análisis bayesiano: generalidades |
dc.subject.jelspa | C52 - Evaluación, contraste y selección de modelos |
dc.subject.jelspa | C53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Bogotá |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.813 |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/813.html |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/6099 |
dc.creator.firma | Alexander Guarin |
dc.creator.firma | Ignacio Lozano-Espitia |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:borrec:813 |
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