Metodología de perfiles coincidentes para determinar indicadores líderes y contemporáneos, estudio de caso
dc.creator | Martinez-Rivera, Wilmer Osvaldo |
dc.date.created | 2013-06-14 |
dc.date.issued | 2013-06-14 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5911 |
dc.description | En este documento se propone utilizar la metodología de perfiles coincidentes propuesta por Martínez (2010), con el fin de determinar si un conjunto de indicadores obtenidos de encuestas de opinión y otras fuentes son coincidentes o líderes de los indicadores económicos observables y, que puedan dar señales sobre su comportamiento presente y futuro. En una aplicación para encuestas de opinión empresarial de Fedesarrollo, se encontraron preguntas que son coincidentes al PIB y para alguno de sus componentes, incluso se evidencia liderazgo de hasta cuatro trimestres. La aplicación fue desarrollada en el programa estadístico R. |
dc.description.abstract | This paper I use the coincident profile methodology proposed by Martínez (2010), in order to determine if a set of indicators derived from surveys of opinion and other sources are coincident or leading of the observable economic indicators, and which in t |
dc.format.mimetype | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía |
dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 771 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.subject | Perfil coincidente |
dc.subject | Bry Boschan |
dc.subject | Indicadores coincidentes y líderes |
dc.title | Metodología de perfiles coincidentes para determinar indicadores líderes y contemporáneos, estudio de caso |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jel | C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models |
dc.subject.jel | C12 - Hypothesis Testing: General |
dc.subject.jel | C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General |
dc.subject.jel | E32 - Business Fluctuations; Cycles |
dc.subject.jel | E37 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and Application |
dc.subject.lemb | Indicadores económicos -- ColombiA |
dc.subject.lemb | Producto interno bruto -- Colombia |
dc.type.spa | Documentos de trabajo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | C12 - Contraste de hipótesis: generalidades |
dc.subject.jelspa | C14 - Métodos semiparamétricos y no paramétricos: generalidades |
dc.subject.jelspa | E37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicación |
dc.subject.jelspa | C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados |
dc.subject.jelspa | E32 - Fluctuaciones económicas; Ciclos |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Bogotá |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.771 |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/771.html |
dc.relation.dotec | https://ideas.repec.org/p/col/000094/010859.html |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/5911 |
dc.source.handleRepec | RePEc:col:000094:010859 |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:borrec:771 |
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Borradores de Economía [1274]
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