Mercados interbancarios no colateralizados e información asimétrica : un mecanismo

González-Sabogal, Camilo

doi:https://doi.org/10.32468/be.758

dc.creator	González-Sabogal, Camilo
dc.date.created	2013-02-11
dc.date.issued	2013-02-11
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5898
dc.description	En este trabajo se proponen dos tipos de contratos para los préstamos interbancarios con el fin de que los bancos suavicen sus choques de liquidez a través del mercado interbancario. En particular, se estudia la situación en la que los bancos con faltantes de liquidez que tienen bajo riesgo de crédito abandonan el mercado debido a que la tasa de interés es alta en relación a su fuente alterna de financiamiento. La asimetría en la información acerca del riesgo de crédito impide que los bancos con excedentes de liquidez ajusten la tasa de interés considerando el riesgo de su contraparte. Dado lo anterior, se diseñan dos contratos para los créditos interbancarios que se diferencian en las tasas de interés cobradas. Así, siempre que un banco constituya un depósito podrá obtener liquidez a bajas tasas de interés; en la situación contraria la tasa será más elevada.
dc.format.mimetype	PDF
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Banco de la República
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 758
dc.rights.accessRights	Open Access
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject	Mercado interbancario no colateralizado
dc.subject	Información asimétrica
dc.subject	Riesgo de crédito
dc.subject	Choques de liquidez
dc.title	Mercados interbancarios no colateralizados e información asimétrica : un mecanismo
dc.type	Working Paper
dc.subject.jel	G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
dc.subject.jel	D82 - Asymmetric and Private Information; Mechanism Design
dc.subject.jel	G11 - Portfolio Choice; Investment Decisions
dc.subject.lemb	Mercado interbancario
dc.subject.lemb	Riesgo crediticio
dc.subject.lemb	Tasas de interés
dc.subject.lemb	Liquidez (Economía)
dc.type.spa	Documentos de trabajo
dc.rights.spa	Acceso abierto
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspa	G11 - Selección de cartera; Decisiones de inversión
dc.subject.jelspa	G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas
dc.subject.jelspa	D82 - Información privada y asimétrica; Diseño de mecanismos
dc.type.hasversion	Published Version
dc.coverage.sucursal	Bogotá
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.758
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/758.html
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5898
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:758