Testing for bubbles in housing markets : new results using a new method

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Borradores de Economía; No. 753
Fecha de publicación
2013-01-30
Fecha última actualización
2013-01-30
Autor
Gómez-González, José Eduardo
Ojeda-Joya, Jair N.
Rey-Guerra, Catalina
Sicard, Natalia
Idioma del documento
spa
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Abstract
In the context of financial crises influenced by the development and burst of housing price bubbles, the detection of exuberant behaviors in the financial market and the implementation of early warning diagnosis tests are of vital importance. This paper a
Códigos JEL
C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processesG12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest RatesR31 - Housing Supply and Markets
Keywords
Housing-price bubbles ; Unit-root tests ; Colombia ;
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5893
https://hdl.handle.net/20.500.12134/5893
https://doi.org/10.32468/be.753
https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/753.html
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