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Latin american exchange rate dependencies : a regular vine copula approach
dc.creator | Loaiza-Maya, Rubén Albeiro |
dc.creator | Gómez-González, José Eduardo |
dc.creator | Melo-Velandia, Luis Fernando |
dc.date.created | 2012-08-15 |
dc.date.issued | 2012-08-15 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5774 |
dc.description.abstract | This study implements a regular vine copula methodology to evaluate the level of contagion among the exchange rates of six Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru) from June 2005 to April 2012. We measure contagion in |
dc.format.mimetype | |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Banco de la República |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo |
dc.relation.ispartofseries | Borradores de Economía |
dc.relation.isversionof | Borradores de Economía; No. 729 |
dc.rights.accessRights | Open Access |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.title | Latin american exchange rate dependencies : a regular vine copula approach |
dc.type | Working Paper |
dc.subject.jel | C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models |
dc.subject.jel | C51 - Model Construction and Estimation |
dc.subject.jel | E42 - Monetary Systems; Standards; Regimes; Government and the Monetary System; Payment Systems |
dc.subject.keyword | Copula |
dc.subject.keyword | Regular vine |
dc.subject.keyword | Exchange rates |
dc.subject.keyword | Tail dependence coefficients |
dc.subject.lemb | Tipos de cambio -- Argentina -- 2005-2012 |
dc.subject.lemb | Tipos de cambio -- Brasil -- 2005-2012 |
dc.subject.lemb | Tipos de cambio -- Chile -- 2005-2012 |
dc.subject.lemb | Tipos de cambio -- Colombia -- 2005-2012 |
dc.subject.lemb | Tipos de cambio -- México -- 2005-2012 |
dc.subject.lemb | Tipos de cambio -- Perú -- 2005-2012 |
dc.type.spa | Documentos de trabajo |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 |
dc.subject.jelspa | E42 - Sistemas monetarios; Patrones; Regímenes; Gobierno y sistema monetario; Sistemas de pago |
dc.subject.jelspa | C51 - Construcción de modelos y estimación |
dc.subject.jelspa | C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados |
dc.type.hasversion | Published Version |
dc.coverage.sucursal | Bogotá |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/be.729 |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/729.html |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/5774 |
dc.creator.firma | Luis Fernando Melo-Velandia |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:borrec:729 |
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