dc.creator	Guarín-López, Alexander
dc.creator	González-Gómez, Andrés
dc.creator	Skandalis, Daphné
dc.creator	Sanchez, Daniela
dc.date.created	2012-07-15
dc.date.issued	2012-07-15
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5767
dc.description.abstract	In this paper, we propose an alternative methodology to determine the existence of credit booms, which is a complex and crucial issue for policymakers. In particular, we exploit the Mendoza and Terrones (2008)’s idea that macroeconomic aggregates other th
dc.format.mimetype	PDF
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Banco de la República
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 723
dc.rights.accessRights	Open Access
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.title	An Early Warning Model for Predicting Credit Booms Using Macroeconomic Aggregates
dc.type	Working Paper
dc.subject.jel	E32 - Business Fluctuations; Cycles
dc.subject.jel	E37 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and Application
dc.subject.jel	E44 - Financial Markets and the Macroeconomy
dc.subject.jel	E51 - Money Supply; Credit; Money Multipliers
dc.subject.jel	C53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methods
dc.subject.keyword	Early Warning Indicator
dc.subject.keyword	Credit Booms
dc.subject.keyword	Business Cycles
dc.subject.keyword	Emerging Markets
dc.type.spa	Documentos de trabajo
dc.rights.spa	Acceso abierto
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspa	E44 - Mercados financieros y macroeconomía
dc.subject.jelspa	E51 - Oferta monetaria; Crédito; Multiplicadores monetarios
dc.subject.jelspa	C53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación
dc.subject.jelspa	E37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicación
dc.subject.jelspa	E32 - Fluctuaciones económicas; Ciclos
dc.type.hasversion	Published Version
dc.coverage.sucursal	Bogotá
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.723
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/723.html
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/009826.html
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5767
dc.creator.firma	Andres Gonzalez
dc.creator.firma	Alexander Guarin
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:009826
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:723

An Early Warning Model for Predicting Credit Booms Using Macroeconomic Aggregates

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