dc.creator	Moreno-Gutiérrez, José Fernando
dc.creator	Melo-Velandia, Luis Fernando
dc.date.created	2011-10-18
dc.date.issued	2011-10-18
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5694
dc.description	Este documento describe la metodología desarrollada por Vapnik (1995), denominada máquinas de vectores de soporte (SVM, por sus siglas en inglés) y realiza dos aplicaciones al caso de clasificación de agentes para el otorgamiento de créditos a partir de sus características. El primer caso de estudio clasifica individuos de un banco alemán. En el segundo caso se pronostica el incumplimiento del pago de créditos comerciales otorgados a empresas colombianas utilizando las características iniciales del crédito. SVM se compara con dos metodologías utilizadas en el análisis de este tipo de problemas, regresión logística y análisis lineal discriminante. Los resultados arrojan un mejor desempeño en la predicción por parte de SVM respecto a las otras dos metodologías.
dc.format.mimetype	PDF
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Banco de la República
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 677
dc.rights.accessRights	Open Access
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject	Clasificación
dc.subject	Máquinas de aprendizaje
dc.subject	Riesgo de crédito
dc.subject	Support vector machines
dc.title	Pronóstico de incumplimientos de pago mediante máquinas de vectores de soporte : una aproximación inicial a la gestión del riesgo de crédito
dc.type	Working Paper
dc.subject.jel	G32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
dc.subject.jel	C44 - Operations Research; Statistical Decision Theory
dc.subject.jel	C50 - Econometric Modeling: General
dc.subject.jel	C60 - Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling: General
dc.subject.lemb	Riesgo crediticio
dc.subject.lemb	Riesgo financiero
dc.subject.lemb	Riesgo bancario
dc.subject.lemb	Máquinas de vectores de soporte
dc.subject.lemb	Incumplimiento de contrato -- Prónosticos -- Metodología
dc.subject.lemb	Crédito -- Clasificación
dc.type.spa	Documentos de trabajo
dc.rights.spa	Acceso abierto
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspa	C60 - Métodos matemáticos; Modelos de programación; Modelos matemáticos y de simulación: Generalidades
dc.subject.jelspa	G32 - Política de financiación; riesgo financiero y gestión de riesgos; Estructura del capital y de la propiedad; Valor de empresa; fondo de comercio
dc.subject.jelspa	C44 - Investigación operativa; Teoría de la decisión estadística
dc.subject.jelspa	C50 - Modelización econométrica: Generalidades
dc.type.hasversion	Published Version
dc.coverage.sucursal	Bogotá
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.677
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/677.html
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5694
dc.creator.firma	Luis Fernando Melo-Velandia
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:677

Pronóstico de incumplimientos de pago mediante máquinas de vectores de soporte : una aproximación inicial a la gestión del riesgo de crédito

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