dc.creator	Zárate-Solano, Hector Manuel
dc.date.created	2010-05-08
dc.date.issued	2010-05-08
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5617
dc.description	En este artículo se estudia la habilidad de las reglas de precios dependientes del tiempo y del estado para explicar la probabilidad de que las firmas Colombianas cambien los precios. Para este propósito, se utilizan los precios recolectados por el Banco de la República en el cálculo del Índice de Precios del Productor durante el periodo 06 de 1990 a diciembre de 2006. El análisis se basa en la metodología semiparamétrica de la función hazard constante por tramos, para verificar por la dependencia del tiempo, y en los modelos de duración de riesgos en competencia, que distingue entre incrementos y disminuciones de precios, para probar por la dependencia del estado. Adicionalmente, se controla la heterogeneidad realizando la estimación en cada uno de los 213 estratos homogéneos conformados. Los resultados se pueden resumir en: 1) Aproximadamente, un tercio de los estratos tienen reglas dependientes del tiempo. Adicionalmente, la función hazard de referencia de las rachas de precios no es decreciente en el 70% de los estratos. 2) Existe heterogeneidad en la forma, el nivel de la función hazard y en el impacto de la inflación sectorial acumulada sobre la probabilidad de cambiar los precios. 3) hay evidencia de dependencia del estado en el 60% de los casos en los que los precios disminuyeron. 4) Se observa asimetría en el efecto de la inflación sectorial acumulada sobre la probabilidad de cambiar los precios cuando se distinguen incrementos y disminuciones de precios.
dc.format.mimetype	PDF
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Banco de la República
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 600
dc.rights.accessRights	Open Access
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject	Rigideces de precios
dc.subject	Funciones hazard semiparametricas
dc.subject	Estadística bayesiana
dc.title	Reglas de fijación de precios de los productores colombianos: evidencia a partir de los modelos de duración con micro datos del IPP
dc.type	Working Paper
dc.subject.jel	E52 - Monetary Policy
dc.subject.jel	E58 - Central Banks and Their Policies
dc.subject.jel	E31 - Price Level; Inflation; Deflation
dc.subject.lemb	Precios -- Colombia -- 1990-2006
dc.subject.lemb	Política de precios -- Colombia -- 1990-2006
dc.subject.lemb	Indice de precios al productor -- Colombia -- 1990-2006
dc.type.spa	Documentos de trabajo
dc.rights.spa	Acceso abierto
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspa	E58 - Bancos centrales y sus políticas
dc.subject.jelspa	E31 - Nivel de precios; Inflación; Deflación
dc.subject.jelspa	E52 - Política monetaria
dc.type.hasversion	Published Version
dc.coverage.sucursal	Bogotá
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.600
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/600.html
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/006979.html
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5617
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:600
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:006979

Reglas de fijación de precios de los productores colombianos: evidencia a partir de los modelos de duración con micro datos del IPP

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)