dc.creator	Gómez-González, José Eduardo
dc.creator	Orozco-Hinojosa, Inés Paola
dc.date.created	2009-04-18
dc.date.issued	2009-04-18
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5577
dc.description.abstract	This paper presents an estimation of credit quality transition matrices for commercial banks in Colombia, using a duration hazard function model, and following the methodology proposed by Gómez-González et al (2009). Using a test developed by Weißbach et
dc.format.mimetype	PDF
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Banco de la República
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 560
dc.rights.accessRights	Open Access
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.title	Estimation of conditional time-homogeneous credit quality transition matrices for commercial banks in Colombia
dc.type	Working Paper
dc.subject.jel	E44 - Financial Markets and the Macroeconomy
dc.subject.jel	C12 - Hypothesis Testing: General
dc.subject.jel	C41 - Duration Analysis; Optimal Timing Strategies
dc.subject.jel	G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
dc.subject.keyword	Credit risk
dc.subject.keyword	Transition probabilities
dc.subject.keyword	Hazard functions
dc.subject.lemb	Préstamos bancarios -- Colombia
dc.subject.lemb	Bancos comerciales -- Colombia
dc.subject.lemb	Riesgo cambiario -- Colombia
dc.subject.lemb	Préstamos bancarios -- Colombia -- Matrices
dc.type.spa	Documentos de trabajo
dc.rights.spa	Acceso abierto
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspa	E44 - Mercados financieros y macroeconomía
dc.subject.jelspa	C12 - Contraste de hipótesis: generalidades
dc.subject.jelspa	C41 - Análisis de duración; Estrategias de momento óptimo
dc.subject.jelspa	G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas
dc.type.hasversion	Published Version
dc.coverage.sucursal	Bogotá
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.560
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/560.html
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/005507.html
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5577
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:005507
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:560

Estimation of conditional time-homogeneous credit quality transition matrices for commercial banks in Colombia

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