dc.creator	Bonaldi-Varón, Jean Pietro
dc.creator	González-Gómez, Andrés
dc.creator	Prada-Sarmiento, Juan David
dc.creator	Rodríguez-Guzmán, Diego Arturo
dc.date.created	2009-01-13
dc.date.issued	2009-01-13
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5565
dc.description	En este artículo se propone un método numérico para la calibración de un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico (DSGE). Esencialmente, éste consiste en utilizar un algoritmo híbrido de optimización, primero para encontrar un estado estacionario del modelo, y luego para minimizar una función objetivo que se define según cuál sea el propósito del investigador con el proceso de calibración. El algoritmo propuesto consiste en una aplicación del Simulated Annealing seguida de métodos tradicionales de optimización. Las bondades del algoritmo se analizan mediante simulaciones de Monte Carlo usando un modelo de economía cerrada cuyo estado estacionario no tiene solución analítica. Los resultados de este ejercicio muestran que el algoritmo propuesto genera resultados más precisos utilizando menos recursos computacionales que alternativas tradicionales. Por último se presentan los resultados de la calibración de un modelo para la economía colombiana que consta de 179 ecuaciones y que se ajusta a 50 razones con 50 parámetros. La máxima desviación porcentual entre las razones del modelo y los valores correspondientes de la economía colombiana es de 7.29% y en 29 de los 50 casos, esta desviación es menor o igual al 1%.
dc.format.mimetype	PDF
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Banco de la República
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 548
dc.rights.accessRights	Open Access
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject	Simulated Annealing
dc.subject	Calibración
dc.subject	DSGE
dc.subject	Estado estacionario
dc.title	Método numérico para la calibración de un modelo DSGE
dc.type	Working Paper
dc.subject.jel	E37 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and Application
dc.subject.jel	E50 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit: General
dc.subject.jel	C63 - Computational Techniques; Simulation Modeling
dc.subject.jel	E10 - General Aggregative Models: General
dc.subject.jel	C61 - Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis
dc.subject.lemb	Equilibrio (Economía) -- Modelos matemáticos
dc.subject.lemb	Ciclos económicos -- Modelos matemáticos
dc.subject.lemb	Métodos numéricos -- Modelos económicos
dc.type.spa	Documentos de trabajo
dc.rights.spa	Acceso abierto
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspa	C61 - Técnicas de optimización; Modelos de programación; Análisis dinámico
dc.subject.jelspa	E50 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito: Generalidades
dc.subject.jelspa	E37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicación
dc.subject.jelspa	E10 - Modelos agregados generales: Generalidades
dc.subject.jelspa	C63 - Técnicas de computación; modelos de simulación
dc.type.hasversion	Published Version
dc.coverage.sucursal	Bogotá
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.548
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/548.html
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/005265.html
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5565
dc.creator.firma	Diego A. Rodriguez-Guzman
dc.creator.firma	Andres Gonzalez
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:005265
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:548

Método numérico para la calibración de un modelo DSGE

Archivos en el documento

Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)