dc.creator	Reveiz-Herault, Alejandro
dc.date.created	2008-04-19
dc.date.issued	2008-04-19
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5528
dc.description.abstract	We present an investment process that: (i) decomposes securities into risk factors; (ii) allows for the construction of portfolios of assets that would selectively expose the manager to desired risk factors; (iii) perform a risk allocation between these p
dc.format.mimetype	PDF
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Banco de la República
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 511
dc.rights.accessRights	Open Access
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.title	The factor-portfolios approach to asset management using genetic algorithms
dc.type	Working Paper
dc.subject.jel	G11 - Portfolio Choice; Investment Decisions
dc.subject.jel	G14 - Information and Market Efficiency; Event Studies; Insider Trading
dc.subject.jel	G32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
dc.subject.keyword	Active management
dc.subject.keyword	Portfolio optimization
dc.subject.keyword	Genetic algorithms
dc.subject.keyword	Propensities
dc.subject.lemb	Inversiones
dc.subject.lemb	Portafolio de inversiones
dc.subject.lemb	Riesgo (Economía)
dc.subject.lemb	Algoritmos genéticos
dc.type.spa	Documentos de trabajo
dc.rights.spa	Acceso abierto
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspa	G11 - Selección de cartera; Decisiones de inversión
dc.subject.jelspa	G14 - Información y eficiencia del mercado; Estudios de casos; tráfico de información privilegiada
dc.subject.jelspa	G32 - Política de financiación; riesgo financiero y gestión de riesgos; Estructura del capital y de la propiedad; Valor de empresa; fondo de comercio
dc.type.hasversion	Published Version
dc.coverage.sucursal	Bogotá
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.511
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/511.html
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/004626.html
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5528
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:511
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:004626

The factor-portfolios approach to asset management using genetic algorithms

Archivos en el documento

Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)