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dc.creatorHernández, Juan Nicolás
dc.date.created2005-11-14
dc.date.issued2005-11-14
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5374
dc.descriptionEl presente documento explora la existencia de una relación de largo plazo entre la demanda de importaciones totales, de bienes de consumo, de bienes intermedios y de bienes de capital con el ingreso interno y la tasa de cambio real a través de un modelo multivariado VEC. Adicionalmente pretende hallar las elasticidades ingreso y precio en cada uno de los casos considerando hechos tan relevantes durante el periodo de estudio como el proceso de apertura. En la 05ría de los casos fue posible establecer dicha relación, aunque la bondad del pronóstico difiere para cada una de las especificaciones encontradas. La interpretación de las elasticidades conforme indica la literatura proviene de la función de impulso respuesta o de la denominada matriz C. Al aplicar en el contexto de la balanza de pagos las elasticidades estimadas se estableció que aquellas sugeridas por la matriz C mostraban un mejor ajuste.
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economía
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 356
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectImportaciones
dc.subjectElasticidad
dc.subjectCointegración
dc.titleDemanda de importaciones para el caso colombiano: 1980-2004
dc.typeWorking Paper
dc.subject.jelF17 - Trade Forecasting and Simulation
dc.subject.jelC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
dc.subject.lembComercio exterior -- Colombia -- 1980-2004
dc.subject.lembImportaciones -- Colombia -- 1980-2004
dc.type.spaDocumentos de trabajo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaF17 - Predicción y simulación de comercio
dc.subject.jelspaC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.356
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/356.html
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/5374
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:356


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