dc.creator	Julio-Román, Juan Manuel
dc.creator	Rodríguez-Niño, Norberto
dc.creator	Zárate-Solano, Hector Manuel
dc.date.created	2005-08-20
dc.date.issued	2005-08-20
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5365
dc.description.abstract	In this paper we estimated a volatility model for COP/US under two different samples, one containing the information before the “discretional interventions” started, and the other using the whole sample. We use a nonparametric approach to estimate the mea
dc.format.mimetype	PDF
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Banco de la República
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 347
dc.rights.accessRights	Open Access
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.title	Estimating the COP exchange rate volatility smile and the market effect of central bank interventions: a CHARN approach
dc.type	Working Paper
dc.subject.jel	C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes
dc.subject.jel	E58 - Central Banks and Their Policies
dc.subject.jel	C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General
dc.subject.jel	F31 - Foreign Exchange
dc.subject.jel	E44 - Financial Markets and the Macroeconomy
dc.subject.keyword	Volatility smile
dc.subject.keyword	Exchange rate risk
dc.subject.keyword	Nonparametric estimation
dc.subject.keyword	Central bank intervention
dc.subject.lemb	Tipos de cambio -- Intervención del estado -- Colombia -- 2004
dc.subject.lemb	Cambio exterior -- Intervención del estado -- Colombia -- 2004
dc.subject.lemb	Política monetaria -- Colombia -- 2004
dc.type.spa	Documentos de trabajo
dc.rights.spa	Acceso abierto
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspa	C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión
dc.subject.jelspa	C14 - Métodos semiparamétricos y no paramétricos: generalidades
dc.subject.jelspa	E44 - Mercados financieros y macroeconomía
dc.subject.jelspa	F31 - Tipos de cambio
dc.subject.jelspa	E58 - Bancos centrales y sus políticas
dc.type.hasversion	Published Version
dc.coverage.sucursal	Bogotá
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.347
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/347.html
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/002605.html
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5365
dc.creator.firma	Julio-Román, Juan Manuel
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:347
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:002605

Estimating the COP exchange rate volatility smile and the market effect of central bank interventions: a CHARN approach

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