Estimating the COP exchange rate volatility smile and the market effect of central bank interventions: a CHARN approach
Borradores de Economía; No. 347
Fecha de publicación
2005-08-20Fecha última actualización
2005-08-20Idioma del documento
spaMétricas alternativas
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Abstract
In this paper we estimated a volatility model for COP/US under two different samples, one containing the information before the “discretional interventions” started, and the other using the whole sample. We use a nonparametric approach to estimate the mea
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Keywords
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5365https://hdl.handle.net/20.500.12134/5365
https://doi.org/10.32468/be.347
https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/347.html
https://ideas.repec.org/p/col/000094/002605.html
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