Se utiliza la metodología de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una versión multivariada de la metodología, la cual ...

Presenta metodologías que permiten medir y manejar el riesgo de los establecimientos de crédito en Colombia.

Evalúa las estimaciones sobre la probabilidad de quiebra de las empresas y sus implicaciones para la estabilidad financiera en Colombia.

Se intenta establecer el impacto que tendría un sistema de provisiones anticíclicas parecido al que existe actualmente en España para el caso colombiano. Con métodos de simulación analiza los costos para las entidades de ...

Se evaluó el ciclo crediticio y los determinantes de oferta y demanda, en el caso colombiano se evalúo el racionamiento de crédito a través de los balances de las entidades financieras.

Se evalúa la solidez del sistema financiero colombiano ante eventuales materializaciones del riesgo de crédito, a partir de un tipo de ejercicios. Se analizan las principales amenazas como los riesgos de mercado de la deuda ...

Se hace un resumen de los resultados principales de una agenda de investigaciones realizada por el Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República cuyo núcleo consiste en la aplicación de un MEGHF para el ...

Se analizan las condiciones competitivas del Mercado colombiano en una aproximación más desagregada para poder determinar si los resultados obtenidos en esta estimación son o no consistentes con los resultados obtenidos ...

Se presenta una propuesta de medición, monitoreo y regulación del riesgo de liquidez el sistema financiero colombiano

Se hicieron diferentes estimaciones de matrices de transición para los deudores de la cartera comercial colombiana, y dependiendo de la metodología empleada, los resultados son diferentes.