Buscar
Mostrando documentos 1-4 de 4
Un análisis de sobrevaloración en el mercado de la vivienda en Colombia
(2010-10-28)
En este trabajo se presenta un modelo SVAR, donde se imponen restricciones de largo plazo para identificar choques de demanda y oferta en el mercado hipotecario. Con el modelo se analiza si el comportamiento del precio ...
Documentos de trabajo. 2010
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 51
Foreign debt flows and domestic credit : a principal-agent approach
(2013-03)
La relación entre flujos de capital y crédito local se da a través de diferentes canales, los cuales no son directamente identificables. En este documento se utiliza un modelo de agente-principal para tratar de explicar ...
Documentos de trabajo. 2013
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 75
Relación entre el riesgo sistémico del sector real y el sistema financiero
(2011-09)
En este documento se analiza la relación existente entre el riesgo del sector real y del sistema financiero. Para esto, se estima un modelo FAVAR en el cual se incluyen un conjunto de variables que reflejan la evolución ...
Documentos de trabajo. 2011
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 62
Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras
(2012-09)
En este documento se analiza la exposición al riesgo de mercado del portafolio de deuda pública de las diferentes entidades del sistema financiero Colombiano desde dos perspectivas. En la primera, se emplea el enfoque ...
Documentos de trabajo. 2012
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 72