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Mostrando documentos 1-4 de 4
Metodología de valoración Option Adjusted Spread (OAS) para títulos garantizados con hipotecas
(2004-12)
Explicación detallada de la metodología de valoración OAS que permite calcular el valor de la opción de prepago en puntos básicos. Esta se mide como la diferencia entre el spread estático (SS) y el spread
ajustado. Asimismo, ...
Documentos de trabajo. 2004
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 8
Rentabilidad bancaria: medición, origen reciente y perspectivas
(2004-07)
Análisis de la evolución bancaria, hace un estudio de las pérdidas y ganancias, para ver la rentabilidad y sostenibilidad de las utilidades.
Documentos de trabajo. 2004
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 6
Oferta de opciones europeas CAP para la tasa de interés real por parte del fondo de estabilización de cartera hipotecaria (FRECH)
(2004-07)
Descripción resumida de la propuesta técnica hecha por el Banco de la República al Gobierno Nacional, para la reglamentación del mecanismo de cobertura contra riesgo de tasa de interés real de los bancos hipotecarios ...
Documentos de trabajo. 2004
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 5
Los acuerdos bancarios de Basilea en perspectiva
(2004-07)
Análisis de los Acuerdos de Basilea de supervisión bancaria y recomendaciones sobre regulación bancaria emitidos por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, en el documento se estudian los acuerdos Basilea I, Basilea ...
Documentos de trabajo. 2004
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 7