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Mostrando documentos 1-6 de 6
Requerimientos macroprudenciales de capital y riesgo sistémico : una aplicación para Colombia
(2012-09)
El objetivo de este documento es calcular los requerimientos de capital macroprudenciales para un conjunto de bancos colombianos, de forma que el capital que se exija a cada entidad dependa, no solo de la estructura de sus ...
Documentos de trabajo. 2012
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 74
Relación entre el riesgo sistémico del sector real y el sistema financiero
(2011-09)
En este documento se analiza la relación existente entre el riesgo del sector real y del sistema financiero. Para esto, se estima un modelo FAVAR en el cual se incluyen un conjunto de variables que reflejan la evolución ...
Documentos de trabajo. 2011
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 62
A Composite Indicator of Systemic Stress (CISS) for Colombia
(2014-06-06) Documentos de trabajo. 2014
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 80
Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras
(2012-09)
En este documento se analiza la exposición al riesgo de mercado del portafolio de deuda pública de las diferentes entidades del sistema financiero Colombiano desde dos perspectivas. En la primera, se emplea el enfoque ...
Documentos de trabajo. 2012
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 72
Credit risk stress testing : an exercise for colombian banks
(2012-09) Documentos de trabajo. 2012
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 73
Un mapa de riesgo de crédito para el sistema financiero colombiano
(2012-05)
El mapa de riesgo es una herramienta usual en la literatura de riesgo operacional
que ha sido empleada recientemente en el análisis del riesgo de crédito en el sector financiero. En línea con estos desarrollos, el presente ...
Documentos de trabajo. 2012
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 68