En este artículo se describe la metodología utilizada para la medición del riesgo de mercado llevada a cabo en el Reporte de Estabilidad Financiera, mediante el uso de técnicas dinámicas no sólo en la modelación de ...

Se evalúa la solidez del sistema financiero colombiano ante eventuales materializaciones del riesgo de crédito, a partir de un tipo de ejercicios. Se analizan las principales amenazas como los riesgos de mercado de la deuda ...

Se hace un resumen de los resultados principales de una agenda de investigaciones realizada por el Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República cuyo núcleo consiste en la aplicación de un MEGHF para el ...

Presenta metodologías que permiten medir y manejar el riesgo de los establecimientos de crédito en Colombia.

Se presenta una propuesta de medición, monitoreo y regulación del riesgo de liquidez el sistema financiero colombiano

Evalúa las estimaciones sobre la probabilidad de quiebra de las empresas y sus implicaciones para la estabilidad financiera en Colombia.

Estudio de la posibilidad del riesgo de liquidez que enfrentan los intermediarios financieros, lo cual puede convertirse en riesgo sistémico y eventual en crisis financieras cuando los bancos con problemas de liquidez ...

Se estudia el mercado accionario colombiano entre los años 2001 y 2005 en términos de liquidez y tamaño. Hace comparaciones frente a Chile y Brasil.

Se utiliza la metodología de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una versión multivariada de la metodología, la cual ...