dc.creator	Rowland, Peter
dc.date.created	2003-08-14
dc.date.issued	2003-08-14
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5271
dc.description.abstract	This study develops three exchange rate models as well as a simple statistical model defined as a random walk with a variable drift. The exchange rate models all use the purchasing power parity hypothesis to account for the long-term relationships between
dc.format.mimetype	PDF
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Banco de la República
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 253
dc.rights.accessRights	Open Access
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.title	Forecasting the USD/COP exchange rate: a random walk with a variable drift
dc.type	Working Paper
dc.subject.jel	F34 - International Lending and Debt Problems
dc.subject.jel	F21 - International Investment; Long-Term Capital Movements
dc.subject.jel	C33 - Multiple/Simultaneous Equation Models; Multiple Variables: Panel Data Models; Spatio-temporal Models
dc.subject.keyword	Exchange rate
dc.subject.lemb	Cambio exterior -- Colombia
dc.subject.lemb	Paridad del poder de compra
dc.subject.lemb	Cambio exterior -- Modelos econométricos
dc.type.spa	Documentos de trabajo
dc.rights.spa	Acceso abierto
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspa	F34 - Préstamos internacionales y problemas relacionados con la deuda externa
dc.subject.jelspa	F21 - Inversión internacional; Movimientos de capital a largo plazo
dc.subject.jelspa	C33 - Modelos de ecuaciones múltiples/simultáneas; Variables múltiples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio
dc.type.hasversion	Published Version
dc.coverage.sucursal	Bogotá
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.253
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/253.html
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/002736.html
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5271
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:002736
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:253

Forecasting the USD/COP exchange rate: a random walk with a variable drift

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