dc.creator	Vásquez, Diego Mauricio
dc.creator	Melo-Velandia, Luis Fernando
dc.date.created	2002-05-20
dc.date.issued	2002-05-20
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5228
dc.description	En este documento se presenta la descripción y resultados de la estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia utilizando el método de funciones B-spline cúbicas. Adicionalmente, se llevan a cabo comparaciones entre los resultados obtenidos a través de esta metodología y los presentados por Arango, Melo y Vásquez (2002) respecto a los métodos de Nelson y Siegel, y de la Bolsa de Valores de Colombia. Se observa que el desempeño del método de estimación de funciones B-spline cúbicas es similar al de Nelson y Siegel y estos dos métodos superan al de la Bolsa de valores de Colombia.
dc.format.mimetype	PDF
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Banco de la República
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 210
dc.rights.accessRights	Open Access
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject	Tasas de interés
dc.subject	Método de funciones B-spline cúbicas
dc.title	Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas
dc.type	Working Paper
dc.subject.jel	C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection
dc.subject.jel	E43 - Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects
dc.subject.jel	C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General
dc.subject.jel	C51 - Model Construction and Estimation
dc.subject.lemb	Tasas de interés -- Colombia
dc.type.spa	Documentos de trabajo
dc.rights.spa	Acceso abierto
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspa	C51 - Construcción de modelos y estimación
dc.subject.jelspa	C14 - Métodos semiparamétricos y no paramétricos: generalidades
dc.subject.jelspa	C52 - Evaluación, contraste y selección de modelos
dc.subject.jelspa	E43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectos
dc.type.hasversion	Published Version
dc.coverage.sucursal	Bogotá
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.210
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/210.html
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5228
dc.creator.firma	Luis Fernando Melo-Velandia
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:210

Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas

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