Estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia por medio del método de funciones B-spline cúbicas
Borradores de Economía; No. 210
Fecha de publicación
2002-05-20Fecha última actualización
2002-05-20Idioma del documento
spaMétricas alternativas
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Resumen
En este documento se presenta la descripción y resultados de la estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés en Colombia utilizando el método de funciones B-spline cúbicas. Adicionalmente, se llevan a cabo comparaciones entre los resultados obtenidos a través de esta metodología y los presentados por Arango, Melo y Vásquez (2002) respecto a los métodos de Nelson y Siegel, y de la Bolsa de Valores de Colombia. Se observa que el desempeño del método de estimación de funciones B-spline cúbicas es similar al de Nelson y Siegel y estos dos métodos superan al de la Bolsa de valores de Colombia.
Códigos JEL
Palabras clave
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5228https://hdl.handle.net/20.500.12134/5228
https://doi.org/10.32468/be.210
https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/210.html
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