dc.creator	Castaño, Elkin
dc.creator	Melo-Velandia, Luis Fernando
dc.date.created	1998-11-08
dc.date.issued	1998-11-08
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5127
dc.description	En este trabajo se presentan algunos métodos de combinación de pronósticos de diferentes modelos econométricos. Estas metodologías tienen como principal objetivo encontrar una combinación lineal de pronósticos de diferentes modelos que produzca una predicción mejorada en términos de precisión. Basados en estas técnicas se realizan dos ejercicios: en la primera aplicación se emplean estos métodos sobre quince modelos trimestrales de la inflación colombiana para pronósticos en el periodo comprendido entre 1992 : I y 1998 : II considerando horizontes desde uno hasta cuatro trimestres. Los resultados de e ste análisis muestran una mejoría significativa en las predicciones; en efecto, el pronóstico combinado comparado con los pronósticos del mejor de los modelos econométricos reporta ganancias en precisión (RMSE); en caso del horizonte de un trimestre es del 16.1%; para el horizonte de dos trimestres es del 42%; para el horizonte tres del 21.3% y del 12.8% para el horizonte de cuatro trimestres. La segunda aplicación de las metodologías de combinación de pronósticos se realiza utilizando un ejercicio de simulación, el cual se basa en modelos similares a los empleados en el primer ejercicio; los resultados obtenidos muestran que bajo técnicas adecuadas de combinación de pronósticos es posible obtener alrededor de un 50% y 35% de ganancia en precisión con respecto a los modelos individuales para horizontes de uno y cuatro trimestres, respectivamente.
dc.format.mimetype	PDF
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Banco de la República
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 109
dc.rights.accessRights	Open Access
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject	Inflación
dc.title	Métodos de combinación de pronósticos: una aplicación a la inflación Colombiana
dc.type	Working Paper
dc.subject.jel	E31 - Price Level; Inflation; Deflation
dc.subject.lemb	Inflación -- Colombia
dc.subject.lemb	Proyecciones económicas -- Colombia
dc.subject.lemb	Modelos econométricos
dc.subject.lemb	Pronóstico de la economía -- Colombia
dc.type.spa	Documentos de trabajo
dc.rights.spa	Acceso abierto
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspa	E31 - Nivel de precios; Inflación; Deflación
dc.type.hasversion	Published Version
dc.coverage.sucursal	Bogotá
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.109
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/109.html
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5127
dc.creator.firma	Luis Fernando Melo-Velandia
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:109

Métodos de combinación de pronósticos: una aplicación a la inflación Colombiana

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