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Un modelo de alerta temprana para la predicción de auges de crédito usando los agregados macroeconómicos
(2015-11)
Descripción de un modelo de alerta temprana para la predicción del auge de crédito usando los agregados macroeconómicos. Se hace un estudio comparado de las probabilidades de crédito en diferentes países y se evalúan los ...
Capítulos de libro. 2015
Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas
Capítulo 9. Un modelo de alerta temprana para la predicción de auges de crédito usando los agregados macroeconómicos. Pág.:277-299
Ciclos crediticios, riesgo de crédito y provisiones contracíclicas
(2015-11-01)
Se analiza el crédito en Colombia, concluyendo que cuando la competencia se eleva los bancos alteran las políticas de crédito para reportar ingresos más altos que los de los otros bancos, lo cual hace que surjan fallas de ...
Capítulos de libro. 2015
Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas
Capítulo 3. Ciclos crediticios, riesgo de crédito y provisiones contracíclicas. Pág.:71-89
Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real : un enfoque FAVAR
(2015-11)
Se estudia el riesgo de los sistemas financieros, utilizando el modelo Favar y el CoFaR, en Colombia sobre los diferentes sectores de la economía colombiana.
Capítulos de libro. 2015
Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas
Capítulo 17. Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real : un enfoque FAVAR. Pág.:525-558