Un modelo de comportamiento para el sector bancario en Colombia
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 11. No. 21. Junio, 1992. Pág.: 69-100.
Date published
1992-06-01Date of last update
1992-06Author
Identifier
0120-4483Document language
spaMetadata
Show full item recordMetrics
Summary
Este trabajo aplica un modelo de maximización de ganancias a las características institucionales de los bancos colombianos, específicamente relacionadas con el sistema de crédito dirigido para el sector agropecuario y las cargas cuasifiscales que afectan a estos intermediarios. El modelo primero se desarrolla de manera determinística no estocástica y encuentra determinantes de los márgenes de intermediación y de tasas de interés que provienen de tres fuentes: variables de política, poder de mercado y eficiencia. Luego se incorporan dos tipos de riesgo de no repago de los préstamos bancarios: uno de tipo exógeno ya que no depende de las decisiones de los bancos, y otro endógeno que está directamente relacionado con el nivel de tasa de interés activa escogida. Se encuentra que el primer tipo de riesgo tiende a elevar la tasa de interés de préstamos y por lo tanto el margen de intermediación, mientras que el segundo tiene el efecto contrario al igual que tiende a hacer la tasa activa menos sensible a cambios exógenos.
JEL Codes
Subject
Keywords
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4132https://hdl.handle.net/20.500.12134/4132
https://doi.org/10.32468/Espe.2102
https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v11y1992i21p69-100.html
https://ideas.repec.org/a/col/000107/007561.html
Collections
