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dc.creatorMora-Álvarez, Humberto
dc.date.created1996-06-01
dc.date.issued1996-06
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4090
dc.descriptionEn este trabajo se especifica un modelo B-Consumo para la valoración de activos de riesgo, que incorpora la posibilidad de que un grupo de agentes en la economía enfrente restricciones de liquidez. La validez del modelo se verifica empíricamente para una muestra de empresas y se compara con el modelo B-Consumo sin restricciones de liquidez, así como un modelo B-CAPM.
dc.format.extent42 páginas : tablas
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isospa
dc.publisherBanco de la República de Colombia
dc.relation.ispartofArtículos de revista
dc.relation.ispartofseriesRevista Ensayos Sobre Política Económica
dc.relation.isversionofRevista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 15. No. 29. Junio, 1996. Pág.: 59-99.
dc.rights.accessRightsOpen Access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectValoración de activos
dc.subjectModelos
dc.subjectActivos financieros
dc.subjectAnálisis de regresión
dc.titleValoración de activos en mercados con restricciones de liquidez
dc.typeArticle
dc.subject.jelE21 - Consumption; Saving; Wealth
dc.audiencePolicymakers
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.subject.keywordAsset valuation
dc.subject.keywordModels
dc.subject.keywordFinancial assets
dc.subject.keywordRegression analysis
dc.subject.lembConsumo (Economía)
dc.subject.lembLiquidez (Economía)
dc.subject.lembRiesgo (Economía)
dc.subject.lembModelos de valoración de activos de capital
dc.type.spaArtículo
dc.rights.spaAcceso abierto
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspaE21 - Consumo; Ahorro; Riqueza
dc.type.hasversionPublished Version
dc.coverage.sucursalBogotá
dc.relation.issn0120-4483
dc.source.bibliographicCitationBlack, Fisher (1972), "Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing" Journal of Business, 45, p. 444-455.
dc.source.bibliographicCitationCampbell, John Y. (1993a) "Intertemporal Asset Pricing without Consumption Data", American Economic Review 83, 487-512.
dc.source.bibliographicCitationCampbell, John Y. (1993b) "Understanding Risk and Return" NBER, Working paper No. 4554.
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/Espe.2903
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v15y1996i29p59-99.html
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/a/col/000107/005493.html
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/4090
dc.source.handleRepecRepEc:bdr:ensayo:v:15:y:1996:i:29:p:59-99
dc.source.handleRepecRePEc:col:000107:005493


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