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Mostrando documentos 1-10 de 47
Relación entre el riesgo sistémico del sector real y el sistema financiero
(2011-09)
En este documento se analiza la relación existente entre el riesgo del sector real y del sistema financiero. Para esto, se estima un modelo FAVAR en el cual se incluyen un conjunto de variables que reflejan la evolución ...
Documentos de trabajo. 2011
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 62
Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras
(2012-09)
En este documento se analiza la exposición al riesgo de mercado del portafolio de deuda pública de las diferentes entidades del sistema financiero Colombiano desde dos perspectivas. En la primera, se emplea el enfoque ...
Documentos de trabajo. 2012
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 72
Estimations of the natural rate of interest in Colombia
(2010-11-13) Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 626
Regulación y valor en riesgo
(2010-07-15)
En este trabajo se analizan algunos aspectos de la regulación relacionada con el manejo del riesgo de mercado establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como la ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 615
Choques externos y precios de los activos en Latinoamérica antes y después de la quiebra de Lehman brothers
(2012-04-18)
La crisis financiera internacional entre 2007 y 2009 causó grandes y a la vez bruscos movimientos de capitales entre economías avanzadas y emergentes, que fueron acompañados por cambios de similares características en los ...
Documentos de trabajo. 2012
Borradores de Economía; No. 704
Bayesian forecast combination for inflation using rolling windows : an emerging country case
(2012-04-20) Documentos de trabajo. 2012
Borradores de Economía; No. 705
Latin american exchange rate dependencies : a regular vine copula approach
(2012-08-15) Documentos de trabajo. 2012
Borradores de Economía; No. 729
Actualizacion de la descomposicion del BEI cuando se dispone de nueva informacion
(2010-08-20)
Este documento utiliza la metodología de Melo et al. (2003) para la actualización de la descomposición del Break Even Inflation (BEI) presentado en Melo y Granados (2010) cuando se dispone de nuevas observaciones. El ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 620
Sustainability of Latin American fiscal deficits : a panel data approach
(2011-11-18) Documentos de trabajo. 2011
Borradores de Economía; No. 679
Pronósticos para una economía menos volátil : el caso colombiano
(2014-05-16)
Este trabajo evalúa si las transformaciones de potencia (Box-Cox y en particular logarítmica) de series de tiempo mejoran la precisión de los pronósticos de modelos ARIMA ajustados a variables económicas de Colombia en dos ...
Documentos de trabajo. 2014
Borradores de Economía; No. 821