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Mostrando documentos 1-6 de 6
Estimations of the natural rate of interest in Colombia
(2010-11-13) Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 626
Regulación y valor en riesgo
(2010-07-15)
En este trabajo se analizan algunos aspectos de la regulación relacionada con el manejo del riesgo de mercado establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como la ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 615
Actualizacion de la descomposicion del BEI cuando se dispone de nueva informacion
(2010-08-20)
Este documento utiliza la metodología de Melo et al. (2003) para la actualización de la descomposición del Break Even Inflation (BEI) presentado en Melo y Granados (2010) cuando se dispone de nuevas observaciones. El ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 620
Una metodología multivariada de desagregación temporal
(2010-02-15)
En este artículo se propone una extensión de la metodología multivariada de desagregación temporal de Di Fonzo [1990]. Esta supone que los errores de las series de alta frecuencia siguen un modelo VAR(1) en lugar de un ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 586
Relacion entre variables macro y la curva de rendimientos
(2010-05-20)
Este documento analiza la relación entre algunos fundamentales de la economía colombiana y la estructura a término de las tasas de interés para el periodo mensual comprendido entre 01 de 2003 y diciembre de 2009. Para tal ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 605
Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensación a la inflación
(2010-03-08)
En este documento se estima una medida de compensación inflacionaria (Break Even Inflation) usando los rendimientos de los TES en pesos y de los TES indexados a la UVR para el periodo comprendido entre 01 de 2003 y noviembre ...
Documentos de trabajo. 2010
Borradores de Economía; No. 589